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这是一篇作业案例是一个英国的主要为金融数学建模限时测试作业
MATH39032 MATHEMATICAL MODELLING IN FINANCE
1.通过不使用套利参数，得出欧洲看跌期权P和
具有相同行使价X和到期日T的欧式看涨期权C。
无风险利率
[6分]
2.绘制以下每个投资组合的到期收益图：
（i）做空两股，做多三份看涨期权，行使价为X。
（ii）做空两股，做多三手看跌期权，行使价为X1，做多四次看涨期权，行使价为X2。
仅考虑X1