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这是一篇是完成金融相关的习题
FINA304 – Assignment 1
问题1（10分）。 回答以下问题，并简要说明您的理由：
a）变量的偏度和峰度暗示其分布是什么 [5分]
b）自相关和部分自相关函数有什么区别
我们如何使用这两个统计量来确定自回归和移动平均
时间序列的组成部分 [5分]
Problem 2 (20 marks). Determine which of the following processes are stationary and
invertible. In the following we always assume that ut
is white noise with mean zero and
variance σ
2
, i.e. ut ～ WN(0, σ2
).
a) yt = 0.2yt1 + 0.48yt2 + ut
; [5 marks]
b) yt = 1.9yt1 0.88yt2 + ut + 1.8ut1 + 0.81ut2; [5 marks]
c) yt + 1.6yt1 = ut 0.4ut1 + 0.04ut2; [5 marks]
d) yt = ut
10
3
ut2. [5 marks]
Problem 3 (10 marks). Consider the following ARMA(2,4) process, with α, β as real parameters, i.e. α, β ∈ R,
yt = αyt2 + ut +
1
β
ut4, ut ～ WN(0, 1)
State the range of values for α and β for which yt
is stationary and invertible Assume that
all roots are real number.